Digital Repository of Ostroh Academy

Прогнозування дохідності цінних паперів на підґрунті застосування інструментарію нейронних мереж

Гончаренко, В. А. (2011) Прогнозування дохідності цінних паперів на підґрунті застосування інструментарію нейронних мереж. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.16). pp. 576-584.

[img] PDF - Published Version
Download (433kB)

Abstract

У статті розглянуто можливості використання нейронних мереж для прогнозування дохідності цінних паперів. Побудовано нейронну мережу в програмному середовищі MATLAB, описано процес її розроблення, а також математичні моделі та методи, що використовуються під час її навчання. (Possibilities of the neural networks’ use for the securities’ profit forecasting are considered in the article. In the MATLAB software environment a neural network is built, its development process and also the mathematical models and methods which are used for its training are described.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Uncontrolled Keywords: Алгоритм Левенберга-Марквардта, матриця Гессе, матриця Якобі, метод Ньютона, нейрон, нейронна мережа, середньоквадратична помилка, сігмоїдальна функція активації, цикл навчання (Levenberg-Marquardt algorithm, Hessian matrix, Jacobian matrix, Newton’s method, neuron, neural network, mean square error, tansigmoid transfer function, training epoch)
Subjects: by fields of science > Economics
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Ірина Погончук
Date Deposited: 11 Jun 2018 13:47
Last Modified: 11 Jun 2018 13:47
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/7081

Actions (login required)

View Item View Item