Гончаренко, В. А. (2011) Прогнозування дохідності цінних паперів на підґрунті застосування інструментарію нейронних мереж. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.16). pp. 576-584.
![[thumbnail of 78.pdf]](https://eprints.oa.edu.ua/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF
- Published Version
Download (433kB) |
Анотація
У статті розглянуто можливості використання нейронних мереж для прогнозування дохідності цінних паперів. Побудовано нейронну мережу в програмному середовищі MATLAB, описано процес її розроблення, а також математичні моделі та методи, що використовуються під час її навчання.
(Possibilities of the neural networks’ use for the securities’ profit forecasting are considered in the article. In the MATLAB software environment a neural network is built, its development process and also the mathematical models and methods which are used for its training are described.)
| Тип файлу: | Стаття |
|---|---|
| Ключові слова: | Алгоритм Левенберга-Марквардта, матриця Гессе, матриця Якобі, метод Ньютона, нейрон, нейронна мережа, середньоквадратична помилка, сігмоїдальна функція активації, цикл навчання (Levenberg-Marquardt algorithm, Hessian matrix, Jacobian matrix, Newton’s method, neuron, neural network, mean square error, tansigmoid transfer function, training epoch) |
| Теми: | За напрямами > Економіка |
| Підрозділи: | UNSPECIFIED |
| Розмістив/ла: | Ірина Погончук |
| Дата розміщення: | 11 Чер 2018 13:47 |
| Остання зміна: | 11 Чер 2018 13:47 |
| URI: | https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/7081 |
Actions (login required)
 |
Переглянути елемент |