Digital Repository of Ostroh Academy

Портфель цінних паперів на основі β-коефіцієнта з моделі У. Шарпа: вибір активів та оцінка ефективності

Ліхновський, П. М. (2011) Портфель цінних паперів на основі β-коефіцієнта з моделі У. Шарпа: вибір активів та оцінка ефективності. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.16). pp. 615-624.

[img] PDF - Published Version
Download (319kB)

Abstract

Досліджено особливості застосування β-коефіцієнта з моделі У. Шарпа у формуванні портфеля цінних паперів на прикладі акцій вітчизняних емітентів. Розкрито, що використання цього коефіцієнта в умовах українського фондового ринку як інвестиційної стратегії в цілому має низьку ефективність. Встановлено, що інвестиційний портфель, сформований на основі β-коефіцієнта від 0 до 1, у періоди спаду на фондовому ринку дозволяють значно мінімізувати збитковість портфеля цінних паперів. (The features of the application of β-factor model of Sharpe in the portfolio management for example, shares of domestic issuers. Revealed, that the use of this factor in the Ukrainian stock market investment strategy have low efficiency. Determined, that an investment portfolio that emerged from the β-coefficient from 0 to 1 in periods of downturn in the stock market can significantly minimize the losses of portfolio securities.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Тернопільський національний економічний університет
Uncontrolled Keywords: Портфель цінних паперів, β-коефіцієнт, інвестиційна стратегія, систематичний ризик, доходність інвестиційного портфеля (Portfolio, β-coefficient, investment strategy, systematic risk, yield investment portfolio)
Subjects: by fields of science > Economics
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Ірина Погончук
Date Deposited: 11 Jun 2018 13:49
Last Modified: 11 Jun 2018 13:49
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/7086

Actions (login required)

View Item View Item