Ліхновський, П. М. (2011) Портфель цінних паперів на основі β-коефіцієнта з моделі У. Шарпа: вибір активів та оцінка ефективності. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.16). pp. 615-624.
![[thumbnail of 83.pdf]](https://eprints.oa.edu.ua/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF
- Published Version
Download (319kB) |
Анотація
Досліджено особливості застосування β-коефіцієнта з моделі У. Шарпа у формуванні портфеля цінних паперів на прикладі акцій вітчизняних емітентів. Розкрито, що використання цього коефіцієнта в умовах українського фондового ринку як інвестиційної стратегії в цілому має низьку ефективність. Встановлено, що інвестиційний портфель, сформований на основі β-коефіцієнта від 0 до 1, у періоди спаду на фондовому ринку дозволяють значно мінімізувати збитковість портфеля цінних паперів.
(The features of the application of β-factor model of Sharpe in the portfolio management for example, shares of domestic issuers. Revealed, that the use of this factor in the Ukrainian stock market investment strategy have low efficiency. Determined, that an investment portfolio that emerged from the β-coefficient from 0 to 1 in periods of downturn in the stock market can significantly minimize the losses of portfolio securities.)
| Тип файлу: | Стаття |
|---|---|
| Ключові слова: | Портфель цінних паперів, β-коефіцієнт, інвестиційна стратегія, систематичний ризик, доходність інвестиційного портфеля (Portfolio, β-coefficient, investment strategy, systematic risk, yield investment portfolio) |
| Теми: | За напрямами > Економіка |
| Підрозділи: | UNSPECIFIED |
| Розмістив/ла: | Ірина Погончук |
| Дата розміщення: | 11 Чер 2018 13:49 |
| Остання зміна: | 11 Чер 2018 13:49 |
| URI: | https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/7086 |
Actions (login required)
 |
Переглянути елемент |