Asymptotic Properties of a Stochastic Diffusion Transfer Process with an Equilibrium Point of a Quality Criterion

Nikitin, A. V. (2015) Asymptotic Properties of a Stochastic Diffusion Transfer Process with an Equilibrium Point of a Quality Criterion. Cybernetics and Systems Analysis, 51 (4). pp. 650-656. ISSN 1060-0396

PDF - Published Version Download (115kB)

Анотація

Weak convergence conditions are obtained for a diffusion transfer process with Markov switchings and control with an equilibrium point of quality criterion functions. A procedure is constructed for the stochastic approximation of such a point in a scheme of series.

Тип файлу:	Стаття
Ключові слова:	stochastic diffusion equation, generator on a Banach space, Markov process, stochastic approximation procedure
Теми:	За напрямами > Математика та природничі науки
Підрозділи:	Економічний факультет > Кафедра економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій
Розмістив/ла:	Anatolii Nikitin
Дата розміщення:	22 Бер 2024 19:18
Остання зміна:	22 Бер 2024 19:18
URI:	https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/9076

Actions (login required)

Переглянути елемент