Limit theorems for discounted convergent perpetuities

Iksanov, Alexander and Nikitin, Anatolii and Samoilenko, Igor (2021) Limit theorems for discounted convergent perpetuities. Electronic Journal of Probability, 26. ISSN 1083-6489

PDF - Published Version Download (507kB)

Анотація

Let (ξ1,η1), (ξ2,η2),… be independent identically distributed R2-valued random vectors. We prove a strong law of large numbers, a functional central limit theorem and a law of the iterated logarithm for the convergent perpetuities ∑_k b^(ξ1+…+ξk)ηk+1 as b→1−. Under the standard actuarial interpretation, these results correspond to the situation when the actuarial market is close to the customer-friendly scenario of no risk.

Тип файлу:	Стаття
Ключові слова:	cluster set; functional central limit theorem; law of the iterated logarithm; perpetuity; strong law of large numbers
Теми:	За напрямами > Математика та природничі науки
Підрозділи:	Економічний факультет > Кафедра економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій
Розмістив/ла:	Anatolii Nikitin
Дата розміщення:	20 Бер 2024 07:37
Остання зміна:	20 Бер 2024 07:37
URI:	https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/9071

Actions (login required)

Переглянути елемент